丸山 祐造

J-GLOBALへ         更新日: 18/10/23 00:30
 
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研究者氏名
丸山 祐造
 
マルヤマ ユウゾウ
URL
https://yuzo-maruyama.github.io/
所属
東京大学
部署
大学院総合文化研究科 国際社会科学専攻
職名
教授
学位
博士(経済学)(東京大学)
その他の所属
数理・情報教育研究センター
科研費研究者番号
30304728

研究キーワード

 
 

研究分野

 
 

経歴

 
2017年10月
 - 
現在
東京大学 大学院総合文化研究科 教授
 
2001年3月
 - 
2017年10月
東京大学 空間情報科学研究センター 准教授
 
1998年4月
 - 
2001年2月
九州大学 大学院数理学研究院 助手
 

学歴

 
1994年4月
 - 
1998年3月
東京大学 大学院経済学研究科 経済理論
 
1990年4月
 - 
1994年3月
東京大学 教養学部 理科二類,教養学科
 

論文

 
Wang Min, Maruyama Yuzo
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE   196 19-29   2018年8月   [査読有り]
Maruyama Yuzo, Strawderman William E.
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS   162 134-151   2017年11月   [査読有り]
Wang Min, Maruyama Yuzo
BERNOULLI   22(4) 2080-2100   2016年11月   [査読有り]
Maruyama Yuzo, Strawderman William E.
BIOMETRIKA   101(4) 992-998   2014年12月   [査読有り]
Boisbunon A., Maruyama Y.
BIOMETRIKA   101(3) 733-740   2014年9月   [査読有り]
George Edward I., Maruyama Yuzo
ECONOMETRIC REVIEWS   33(1-4) 251-269   2014年2月   [査読有り]
Maruyama Yuzo, Strawderman William E.
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE   143(6) 1091-1097   2013年6月   [査読有り]
Maruyama Yuzo, George Edward I.
ANNALS OF STATISTICS   39(5) 2740-2765   2011年10月   [査読有り]
Maruyama Yuzo
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS   100(8) 1845-1853   2009年9月   [査読有り]
Yuzo Maruyama, William E. Strawderman
Journal of Multivariate Analysis   100(10) 2155-2166   2008年3月   [査読有り]
We derive minimax generalized Bayes estimators of regression coefficients in
the general linear model with spherically symmetric errors under invariant
quadratic loss for the case of unknown scale. The class of estimators
generalizes the class con...
Yuzo Maruyama
Journal of Statistical Studies   26 77-84   2007年1月   [査読有り]
We consider estimation of a multivariate normal mean vector under sum of
squared error loss. We propose a new class of smooth estimators parameterized
by \alpha dominating the James-Stein estimator. The estimator for \alpha=1
corresponds to the ge...
Maruyama Yuzo, Strawderman William Edward
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE   136(11) 3822-3836   2006年11月   [査読有り]
Yuzo Maruyama, Akimichi Takemura
Journal of Multivariate Analysis   99 50-73   2008年4月   [査読有り]
We give a sufficient condition for admissibility of generalized Bayes
estimators of the location vector of spherically symmetric distribution under
squared error loss. Compared to the known results for the multivariate normal
case, our sufficient ...
Yuzo Maruyama, William E. Strawderman
Annals of Statistics   33(4) 1753-1770   2005年8月   [査読有り]
Let y=A\beta+\epsilon, where y is an N\times1 vector of observations, \beta
is a p\times1 vector of unknown regression coefficients, A is an N\times p
design matrix and \epsilon is a spherically symmetric error term with unknown
scale parameter \s...
Maruyama Y, Strawderman W
ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS   57(1) 157-165   2005年3月   [査読有り]
Maruyama Y, Iwasaki K
ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS   57(1) 145-156   2005年3月   [査読有り]
Maruyama Y
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS   88(2) 320-334   2004年2月   [査読有り]
Maruyama Y
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS   84(2) 274-283   2003年2月   [査読有り]
Maruyama Y
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS   78(1) 159-160   2001年7月   [査読有り]
Yuzo Maruyama
Statistics and Risk Modeling   17 137-140   1999年1月   [査読有り]
In the estimation of a multivariate normal mean for the case where the unknown covariance matrix is proportional to the identity matrix, A class of generalized Bayes estimators dominating the James-Stein rule is obtained. It is noted that a sequen...
Yuzo Maruyama
Metrika   48 209-214   1998年1月   [査読有り]
In the estimation problem of unknown variance of a multivariate normal distribution, a new class of minimax estimators is obtained. It is noted that a sequence of estimators in our class converges to the Stein's truncated estimator. © Springer-Ver...
Yuzo Maruyama
Statistics and Probability Letters   36 269-274   1997年12月   [査読有り]
The problem of estimating the quadratic loss function for the estimator of a multivariate normal mean is considered. A positive estimator which dominates Johnstone (1987)'s shrinkage rule is given. © 1997 Published by Elsevier Science B.V.

Misc

 
Yuzo Maruyama, William E. Strawderman
   2018年10月
This paper reviews minimax best equivariant estimation in these invariant
estimation problems: a location parameter, a scale parameter and a (Wishart)
covariance matrix. We briefly review development of the best equivariant
estimator as a generali...
Yuzo Maruyama, William E. Strawderman
   2017年10月
This paper investigates estimation of the mean vector under invariant
quadratic loss for a spherically symmetric location family with a residual
vector with density of the form Tex, where $\et...
Yuzo Maruyama, Toshio Ohnishi
   2016年5月
We investigate Bayesian shrinkage methods for constructing predictive
distributions. We consider the multivariate Normal model with a known
covariance matrix and show that the Bayesian predictive density with respect to
Stein's harmonic prior domi...
Yuzo Maruyama
   2015年1月
Moran's I statistic, a popular measure of spatial autocorrelation, is
revisited. The exact range of Moran's I is given as a function of spatial
weights matrix. We demonstrate that some spatial weights matrices lead the
absolute value of upper (low...
Yuzo Maruyama
   2014年2月
A new class of minimax Stein-type shrinkage estimators of a multivariate
normal mean is studied where the shrinkage factor is based on an l_p norm. The
proposed estimators allow some but not all coordinates to be estimated by 0
thereby allow spars...

競争的資金等の研究課題

 
文部科学省: 科学研究費補助金(基盤研究(C))
研究期間: 2013年 - 2015年    代表者: 丸山 祐造
文部科学省: 科学研究費補助金(若手研究(B))
研究期間: 2011年 - 2012年    代表者: 丸山 祐造
平成23年度は,主にプロビットモデルにおけるベイズ統計的推測を考えた.プロビットモデルは,目的変数がバイナリーである場合に線形回帰モデルを拡張したモデルである.サンプル数が少ない場合は,最尤推定量及びそれに関連する漸近理論は,理論的根拠がなくなり,正確性を欠く.その場合に無情報事前分布を想定するベイズ理論は,オルタナティブとして,重要だと考えられる.回帰係数のベイズ統計的推測を考えた時,これまでほとんど理論的な考察は行われていなかった.具体的にはMCMC samplerにより,乱数を発生さ...
文部科学省: 科学研究費補助金(若手研究(B))
研究期間: 2009年 - 2010年    代表者: 丸山祐造
ANOVAモデルにおける新たなベイズ型モデル選択規準の構築に専念した.ANOVAにおいて,水準数が大きくなる場合の一致性を考えるとき,最も標準的なBICによるモデル選択は必ず間違うという問題が指摘されてきた.これはBICの導出において水準数が固定のもとで繰り返し数が多くなるという漸近的な状況の近似により導出されていることを考えると,自然な結果である.多くの研究者により,BICの改良が考えられてきたが,如何なる漸近的な状況にも一致性を持つ規準は提案されていなかった.私はMaruyama an...
文部科学省: 科学研究費補助金(若手研究(B))
研究期間: 2007年 - 2008年    代表者: 丸山祐造
正規分布における未知母数の推定問題を考える.平均も分散も未知の場合,通常「分散が未知の下での平均の推定問題」あるいは「平均が未知の下での分散の推定問題」が別個に考えられてきた.しかし,両方未知であるのでどちらも同時に推定する方が自然である.損失関数としては,平均ベクトルに二乗損失,分散にエントロピー損失を仮定し,それらの適当な重み付き和を用いる.本科研費の成果として,平均と分散のそれぞれ最良不偏推定量を優越する縮小型ベイズ推定量を提案した.
文部科学省: 科学研究費補助金(若手研究(B))
研究期間: 2005年 - 2006年    代表者: 丸山祐造
多変量球面対称分布の位置母数ベクトルの推定問題において,許容的な推定量の十分条件に関する研究を行った.統計的決定理論の枠組みで扱うための損失関数は二乗損失関数とする.許容性の証明において標準的な手法は,Brown-Hwang(1982)が提案した「targetとなるimproperな事前分布に近づくproperな事前分布の列」を用いるものである.しかしBrown-Hwangの列はある点で打ち切ってサポートを有界とすることにより,proper性を確保しており,取り扱いが難しく議論が複雑になる...