今野浩 (Hiroshi Konno) - マイポータル - researchmap

基本情報

所属: 旧所属中央大学理工学部教授,産学官連携・知的財産戦略本部長

J-GLOBAL ID: 200901058905004103
researchmap会員ID: 5000013437

経歴

9

1999年 - 2001年

東京工業大学大学院理財工学研究センター長
2001年

- 中央大学大学院理工学研究科（博士前期課程）教授
2001年

- 中央大学理工学部教授
1996年 - 1999年

東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻教授
1996年 - 1998年

東京工業大学大学院社会理工学研究科研究科長
1994年 - 1996年

東京工業大学経営システム工学科教授
1982年 - 1994年

東京工業大学工学部人文社会群教授
1974年 - 1982年

筑波大学電子・情報工学系助教授
1965年 - 1974年

(財)電力中央研究所研究員

学歴

1

- 1971年

スタンフォード大学, オペレーションズリサーチ学研究科

委員歴

30

2004年 - 2006年

日本オペレーションズ・リサーチ学会, 会長
1995年 - 2004年

INFORMS(Institute of Operations Research and Management Science), Associate Editor,Operations Reseach
1995年 - 2004年

INFORMS(Institute of Operations Research and Management Science), Associate Editor,Operations Reseach
2000年 - 2002年

日本フィナンシャル・プランナーズ学会, 理事
2001年

日本知財学会, 副会長
1998年 - 2000年

日本金融・証券計量・工学学会, ジャフィー・ジャーナル編集長
1998年 - 2000年

日本金融・証券計量・工学学会, 評議員
2000年

日本FP学会, 理事
1997年 - 1999年

日本金融・証券計量・工学学会, 会長
1997年 - 1998年

日本応用数理学会, 副会長
1996年 - 1998年

日本OR学会, 副会長
1995年 - 1998年

The Mathematical Programming Society, Chairman, Local Executive Committee, 13th International Symposium
1995年 - 1998年

The Mathematical Programming Society, Chairman, Local Executive Committee, 13th International Symposium
1993年 - 1996年

日本OR学会, 「ORソフトウェア研究部会・知的財産権問題分科会」会長
1993年 - 1995年

日本金融・証券計量・工学学会, 理事
1995年

The Mathematical Programming Society, Associate Editor, Mathematical Programming
1995年

The Mathematical Programming Society, Associate Editor, Mathematical Programming
1991年 - 1994年

日本応用数理学会, 「数理ファイナンス研究部会」主査
1989年 - 1994年

日本OR学会, 「数理計画法特設部会」主査
1992年

日本OR学会, 評議員

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受賞

3

1992年

事例研究奨励賞
1987年

手島賞
1981年

文献賞

MISC

391

A two step algorithm for solving a large scale semi-definite logit model

Hiroshi Konno, Naoya Kawadai, Hiroshi Shimode

OPTIMIZATION LETTERS 1(4) 329-340 2007年9月
A two step algorithm for solving a large scale semi-definite logit model

Hiroshi Konno, Naoya Kawadai, Hiroshi Shimode

OPTIMIZATION LETTERS 1(4) 329-340 2007年9月
An efficient algorithm for solving convex-convex quadratic fractional programs

R. Yamamoto, H. Konno

JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS 133(2) 241-255 2007年5月
An efficient algorithm for solving convex-convex quadratic fractional programs

R. Yamamoto, H. Konno

JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS 133(2) 241-255 2007年5月
Applications of Integer Programming to Financial Optimization ,ISE07-02

2007年
Choosing the Best Set of Variables in Regression Analysis,ISE07-03

2007年
Maximal Predictability Portfolio Optimization Using Absolute Deviation,ISE 07-04

2007年
Multi-Step Methods for Choosing the Best Set of Variables in Regression Analyses,ISE 07-03

2007年
Comparison of Search Strategies of Branch and Bound Algorithm for Concave Minimization under Linear Constrainty

Vietnam J.Mathematics (35) 399-414 2007年
A Maximal Predictability Portfolio Model:Algorithm and Performance Evaluation

International J. of Theoretical and Applied Finance (10) 1095-1109 2007年
Studies on a general stock-bond integrated portfolio optimization model

Koji Kato, Hiroshi Konno

Computational Management Science 4(1) 41-57 2007年1月
Applications of Integer Programming to Financial Optimization ,ISE07-02

2007年
Choosing the Best Set of Variables in Regression Analysis,ISE07-03

2007年
Maximal Predictability Portfolio Optimization Using Absolute Deviation,ISE 07-04

2007年
Multi-Step Methods for Choosing the Best Set of Variables in Regression Analyses,ISE 07-03

2007年
Comparison of Search Strategies of Branch and Bound Algorithm for Concave Minimization under Linear Constrainty

Vietnam J.Mathematics (35) 399-414 2007年
A Maximal Predictability Portfolio Model:Algorithm and Performance Evaluation

International J. of Theoretical and Applied Finance (10) 1095-1109 2007年
Studies on a general stock-bond integrated portfolio optimization model

Koji Kato, Hiroshi Konno

Computational Management Science 4(1) 41-57 2007年1月
大学の研究者と特許出願

今野浩

日本知財学会誌 3(1) 3-7 2006年
An Efficient Algorithm for Solving Mean-Variance Model under Transaction Costs

Pacific J.of Optimization 2 327-398 2006年

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書籍等出版物

26

金融工学入門

2002年
特許ビジネスはどこへ行くのか

2002年
金融工学の挑戦

2000年
S.Gass and C.Harris(eds)「経営科学／OR百科事典」

1999年
理財工学Ⅱ：数理計画法によるポートフォリオ最適化

1998年
実践・数理決定法

1997年
R.Jarrow, J.Maksimovich and W.Ziemba著「ファイナンス・ハンドブック」

1997年
Optimization on Low Rank Nonconves Structures

1997年
Optimization on Low Rank Nonconves Structures

1997年
ソフトウェアとアルゴリズムの権利保護

1996年
カーマーカー特許とソフトウェア

1995年
理財工学 I ：平均・分散モデルとその拡張

1995年
G.Nemhauser他著「最適化ハンドブック」

1995年
D.Heyman他著「確率モデルハンドブック」

1995年
最適化（岩波応用数学講座）

1994年
Financial Engineering Annals of Operations Research, Vol.45

1993年
Financial Engineering Annals of Operations Research, Vol.45

1993年
数理計画法入門：キャンパスのOR

1992年
大学教授の株ゲーム

1989年
線形計画法

1987年

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所属学協会

28

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Works(作品等)

12

ポートフフォリオ理論にもとづく少額資産運用モデルの開発とその実証

2003年 - 2006年
平均・リスクモデルにもとづく国際分散投資モデルの開発と実証

2003年 - 2006年
半定値計画法による企業の格付けとデリバティブ評価

2002年 - 2003年
次世代資産運用モデルの開発と実証分析

2002年 - 2003年
半定値計画法による企業の格付けとデリバティブ評価

2001年 - 2002年
次世代資産運用モデルの開発と実証分析

2001年 - 2002年
金融リスク評価システムの工学的研究

2001年 - 2002年
半定値計画法による企業の格付けとデリバティブ評価

2000年 - 2001年
金融リスク評価システムの工学的研究

2000年 - 2001年
先端資産運用システムに関する研究

1999年 - 2000年
金融リスク計量化

1999年 - 2000年
次世代資産運用モデルの開発と実証分析

1999年 - 2000年

共同研究・競争的資金等の研究課題

3