2013年12月
カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け
日本応用数理学会論文誌
- ,
- 巻
- 23
- 号
- 4
- 開始ページ
- 563
- 終了ページ
- 584
- 記述言語
- 日本語
- 掲載種別
- 研究論文（学術雑誌）
- DOI
- 10.11540/jsiamt.23.4_563
- 出版者・発行元
- The Japan Society for Industrial and Applied Mathematics
本論文ではカウンターパーティーの信用リスク(CCR)を考慮したエネルギーデリバティブの価格付けモデルを提案する.標準的なモデルをもとに,単にCCRの価格への影響だけでなく,エクスポージャーとデフォルトの関係(Right/Wrong-Way risk)の影響も評価できるモデルを提案し,流動性の高いデリバティブの半解析的な価格式を片方向CVAおよび双方向CVAの場合について導出して,その特性を調べる.
- リンク情報
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- DOI
- https://doi.org/10.11540/jsiamt.23.4_563
- CiNii Articles
- http://ci.nii.ac.jp/naid/110009686671
- CiNii Books
- http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN10367166
- 共同研究・競争的資金等の研究課題
- 金融リスク計測における統計学的モデルとストレステストの融合に関する研究
- ID情報
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- DOI : 10.11540/jsiamt.23.4_563
- ISSN : 0917-2246
- CiNii Articles ID : 110009686671
- CiNii Books ID : AN10367166
- identifiers.cinii_nr_id : 9000002761528